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Dans ce blog
Bio
Michael Rockinger est Professeur ordinaire de finance à la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne, et membre du Swiss Finance Institute.
Ses recherches visent à obtenir des solutions qui fonctionnent en pratique et ne se limitent pas à la beauté mathématique. Ses recherches actuelles concernent:
La stabilité financière avec un intérêt particulier pour les outils d’alerte précoce permettant de détecter les entreprises qui présentent un risque systémique.
Les divers aspects de la gestion de portefeuille. L’un de ses axes de recherche concerne la répartition de l’actif et du passif pour les fonds de pension, selon des scénarios réalistes. Un autre aborde la constitution de portefeuilles plus résistants aux krachs que les portefeuilles de Markowitz.
Ses publications vont de l’Econometrica au Journal of Finance.
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Profil complet et site personnel: people.unil.ch/michaelrockinger
Center for Risk Management Lausanne (CRML): www.crml.ch